Índice brasileiro que mede percepção de risco do mercado alcança recorde

O indicador de volatilidade S&P/B3 Ibovespa Vix, o "Vix brasileiro", um termômetro que mede a expectativa dos investidores para oscilação dos preços dos ativos brasileiros nos próximos 30 dias, fechou ontem em 30,15 pontos, alta de 5,24% no dia e de 17,87% no mês.

O nível é o maior desde que o índice foi lançado, em 19 de março de 2024.

Quanto mais alto está o indicador de volatilidade, maior a percepção de risco do mercado.

Assim, aponta uma enorme incerteza no mercado, com possibilidade de oscilação do Ibovespa para cima e para baixo.

O índice local, criado pela B3 pela S&P Dow Jones Indices, tem uma metodologia baseada no indicador Vix, de propriedade da Cboe Global Markets.

No exterior, o índice Vix é chamado de "indicador do medo", porque ele tende a disparar em cenários de elevada incerteza no mercado.

Assim, o indicador local é uma espécie de "índice do medo" brasileiro.

Ontem, o Ibovespa fechou em baixa de 0,91%, aos 185.501 pontos, após ter tocado os 183.813 pontos na mínima do dia.

Em uma semana de reuniões dos bancos centrais para decidir os juros no Brasil e nos Estados Unidos, o salto do preço do petróleo aumentou o medo que a inflação faça os juros se manterem altos durante mais tempo.

Contudo, o Ibovespa recuou um pouco menos devido à divulgação de uma nova pesquisa eleitoral da Quaest, que mostrou o senador Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela primeira vez na campanha.