¿Provocará la crisis del Petróleo un nuevo Crash bursátil?

Caso de persistir la escalada bélica de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, Irán podría cerrar el Estrecho de Ormuz por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial y el crudo podría escalar hasta los 150 $, reeditando la Crisis del Petróleo de 1973 y un nuevo Crash bursátil como efecto colateral. ¿Nueva crisis del petróleo? La firma de análisis Vortexa estima que cerca de 10 millones de barriles diarios (el 10% de la demanda mundial de crudo) siguen bloqueados o desaparecidos del mercado global debido al conflicto y dado que la producción mundial caerá este año un 4% y que los gobiernos ya no tienen inventarios públicos suficientes para amortiguar un nuevo shock de suministro, el crudo podría escalar hasta los 150 dólares.

Un crudo a 150 dólares dispararía el coste de la gasolina y el diésel a niveles nunca vistos en los surtidores de la eurozona, encareciendo drásticamente la logística de todas las mercancías y Capital Economics calcula que este encarecimiento de la energía inyectaría hasta 2,5 puntos porcentuales adicionales de inflación a las economías avanzadas, lo que obligaría a los bancos centrales a subir los tipos de interés y disparar la inflación, lo que conllevará el riesgo de recesión global y de aparición de escenarios de estanflación, caracterizado por un estancamiento económico y una desbocada inflación.

El efecto mariposa en el Mercado de Valores Nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos, con lo que inevitablemente recurrimos al término «efecto mariposa» para intentar explicar la vertiginosa conjunción de fuerzas centrípetas y centrífugas que terminarán por configurar el puzzle inconexo del caos ordenado que se está gestando.

Así, el » efecto mariposa» trasladado a sistemas complejos como el Mercado de Valores, tendría como efecto colateral la imposibilidad de detectar con antelación un futuro mediato pues los modelos cuánticos que utilizan serían tan sólo simulaciones basadas en modelos precedentes (Teoría de la Inestabilidad financiera de Minsky), con lo que la inclusión de tan sólo una variable incorrecta o la repentina aparición de una variable imprevista ( crisis del petróleo), provoca que el margen de error de dichos modelos se amplifique en cada unidad de tiempo simulada hasta exceder incluso el límite estratosférico del cien por cien.