AI가 가상자산 시세조종 잡는다…금감원, 감시체계 구축

금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 시세조종과 가장·통정매매 등 불공정거래를 실시간으로 탐지하는 시장감시 체제를 구축했다. 온라인 리딩방이나 동영상·게시글에서 불공정거래 정황을 찾아내고, 이상거래 포착부터 심층 분석과 보고서 작성까지 자동화한다. 금감원은 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 가상자산 시장감시 체제를 내부 인력으로 직접 설계·구축했다고 20일 밝혔다. 수천 개 종목이 24시간 거래되는 가상자산 시장을 한정된 인력으로 감시하는 데 AI를 본격 활용하겠다는 취지다. 먼저 AI가 거래소의 실시간 데이터를 분석해 시세조종 의심 종목을 찾아낸다. 특정 시간대에 가격이 급등락하는 이른바 '경주마' 유형이나 입출금이 제한된 종목에서 가격이 급변하는 '가두리' 유형 등 대표적인 초단기 시세조종 유형을 자동으로 포착한다. 의심 종목이 발견되면 생성형 AI가 관련 거래소 공지와 뉴스까지 함께 비교해 가격과 거래량이 급변한 이유를 분석한다. 뚜렷한 이유 없이 가격이 급등하는 등 시세조종 가능성이 있다고 판단되면 거래소에서 매매자료를 받아 실제 조사 필요성을 검토한다. 인위적으로 거래량을 부풀리는 가장·통정매매도 자동 탐지한다. 회계부정 적발 등에 활용되는 머신러닝 알고리즘 등을 이용해 종목별 거래량과 체결강도 등을 분석하고, 정상적인 거래 패턴에서 크게 벗어나는 종목과 거래 구간을 추려내는 방식이다. 가격·거래량 변동 규모 등을 따져 실제 조사 필요성을 판단한다. 온라인상 불공정거래 감시에도 생성형 AI가 활용된다. 가상자산 관련 게시글과 동영상을 수집한 뒤 동영상의 자막이나 음성을 텍스트로 바꿔 위법행위 정황을 분석한다. 리딩방을 통한 불법 선행매매나 허위사실을 담은 동영상, 불공정거래를 선동하는 게시글 등이 주요 감시 대상이다.

AI는 해당 내용이 실제 매매를 유인하려는 것인지, 불공정거래 행위를 고발하는 것인지, 단순한 잡담인지 등을 구분해 위험도를 평가한다. 이후 관련 종목의 주가 흐름 등을 함께 분석해 실제 혐의 가능성을 판단한다. 이상거래가 포착된 뒤 이뤄지는 심층 분석도 자동화했다. 가격·거래량 급등과 AI가 분석한 급등 사유, 관련 민원·제보와 언론 보도 등을 종합해 심층 분석 착수 여부를 결정한다. 심층 분석에 들어가면 AI가 호가관여율과 매매차익, 시세관여율 등을 토대로 의심 계정을 선별하고 연계된 혐의 계정과 거래 구간을 분석한다. 분석 결과를 토대로 생성형 AI가 검토 보고서까지 자동 작성한다. 조사 담당자는 이를 바탕으로 추가 분석이나 기획조사 여부를 판단한다. 금감원은 향후 자금 흐름과 온체인 추적을 지원하는 기능도 추가로 개발할 계획이다. 금감원은 "이용자를 보호하고 건전한 가상자산 시장질서를 확립하기 위해 AI 기반 시장감시·조사 체제를 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.